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本周台股現貨指數周線收紅，期貨市場也同步上揚；從選擇權部分來看，各序列成交量與未平倉量皆低，選擇權近幾個月以來量能持續萎縮。

買權最大未平倉量契約為7,200點Call，未平倉量（OI）僅3.2萬口；賣權則為集中於6,200Put-6,500Put，OI皆約2.4萬口。

整體未平倉量的賣買權比率（P／C ratio）目前為119%，顯示近二周指數走弱，但選擇權市場維持偏多籌碼，多方未棄守，向下殺盤空間確實有限。以未平倉量的最大部位看，台股短線應在6,500-7,200點間盤整。

此外，買權與賣權隱含波動率下探至26%，波動率不夠高，選擇權的價格並沒有很貴，操作賣方策略下，此時收取的權利金不算多，加上9月契約初期，價平附近theta值不大，因此距離到期日還有超過二周以上的時間，此時，時間價值遞減的速度並不快，對賣方（Sell）部位較為不利，買方（Buy）部位潛在獲利性則相對較佳。