迷你標普股指期貨（E-mini SP500)是一個非常受歡迎的交易品種。前一篇文章（解密一套通過17年數據回測的簡單策略）我們分享了日內價格中線策略，在此基礎上，經過無數次數據回測，我再次優化了這種簡單策略，可操作性更強，交易曲線更加平滑穩定。
具體步驟如下：
1：打開M5週期迷你標普指數K線圖
2：即時計算K線蠟燭圖的中位線（中位線為當日最高價和最低價的平均價格線）。隨著價格在整個交易日內創出新高和新低，中位線將不斷調整。它是一個動態指標，可以將一天簡單地分為兩個部分。上部和下部。
中位線點是一個非常簡單的概念。關鍵要點是，如果價格高於中位線，那麼我們只想進行多頭交易。
3：加載肯特納通道指標（Keltner Channel) ,設置參數為（6，1）
進退場原則：
①標普即時價格必須位於當日K線價格中線以上
②肯特納下通道必須高於中線
③下通道進場，上通道退場
④當日收市前必須強制平倉
如下圖：
藍色箭頭買，紅色箭頭賣
單根K線最高價低於日內價格中線，強制平倉。
複盤回測交易曲線如下（2002年-2017年）：
複盤數據統計：
三個關鍵指標：
1：數據回測時間跨度為2002-2017年，總交易數超7300筆，機械化操作。
2：日內超短線交易，每筆平均盈利僅16$
3：資金最大回撤達到-9280$
結論是，這種“剝頭皮系統”不是可行的交易系統。但是，我們目前有7,300筆交易的大量樣本。
如果想要更低的回撤，我們應該如何做呢？
經過長期測試，我們加入了與標普聯動性非常強的VIX恐慌指數輔助分析（VIX下降，標普500一般就會出現上漲）。
我們測試並統計了疊加了VIX擇時（日內不同下降幅度後）的策略表現：
VIX下降幅度從1%-20%。
如下圖：
由此，我們可以得出VIX恐慌指數下降8%及以上再入場，回撤大大減小。
交易曲線圖如下：
最終數據總結：
通過加入VIX恐慌指數輔助，我們的盈虧比大幅改善。具體表現為：
1：每筆平均盈利從$16增加到42$，大幅增加！
2：資金回撤從-$9200減少到-$1825, 大幅減少！
3：盈虧比從1.34增大到2.10，大幅改善！
4：平均持倉時長僅34分鐘。無盯盤壓力。
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本帖最後由 外匯天眼 於 2020-6-11 11:47 編輯 ]
