【檔案名稱】：外匯期權定價：實際操作指南
【檔案大小】：105MB
【檔案格式】：PDF
【檔案語言】：簡體中文
【檔案空間】：KF/ML/FD/RF/UU
【上傳日期】：2022/09/24
【刪檔天數】：30天無下載自動砍檔
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【內容簡介】：
本書屬於每一位外匯數理分析師的必讀之物，而它對於局部隨機波動率模型的論述則是現有文獻亟需充實之處。它詳細論述了應該如何將各種模型運用於當前的交易活動，在實用性和數理嚴密性之間取得了完美的平衡。如果僅只打算購買一本關於外匯期權的書籍。
《外匯期權定價:實際操作指南》是一本最新的實際工作者手冊，包含了外匯期權定價的最新技術，涵蓋了供職於銀行或對沖基金的金融工程師或交易員所需把握的關於外匯的數理知識，包括理論數學和實施、定價和校準等綜合內容。以實際數據為案例，《外匯期權定價:實際操作指南》介紹了大多數外匯期權交易者更為關切的諸多產品，並且描述了對這些產品定價時所運用的針對相關風險特徵的各種模型。
《外匯期權定價(實際操作指南)》的關鍵點是，描述了對這些模型實施校準所需要的各種數值方法，這是一個在目前文獻中尚未得到重視的領域，但對於實際操作卻有著至關重要的意義。本書涵蓋了下述內容：針對期權結算和延遲交付所進行的調整；針對外匯的“波動率截面”，如何建構恰當的外匯市場操作慣例；如何通過非均勻網格的有限差分方法，建構單個或多個空間變數且具備行業實效的偏微分方程
(PDE)；如何借助特徵函數和傅立葉轉換法為歐式期權定價；如何建構隨機和局部波動率模型以及混合的隨機／波動率模型；如何針對本書所有模型運用數值校準技術；如何根據“波動率微笑”係數對單純期權和障礙型期權進行定價；針對趨近到期時間的限制性障礙型期權，如何運用“障礙彎曲”方法；對於給強勢路徑依賴型期權定價的增廣形狀態變數，如何運用偏微分方程或“蒙特卡洛模擬”法；如何建構關於長期匯率的三因素模型。
名人推薦：
作者審慎地選取了最為切實和新穎的外匯（FX）衍生品定價理論議題，涵蓋了外匯期權交易的理論和實務問題。從它關於各類奇異衍生品的精闢論述中，讀者能夠學習如何處理諸多影響其定價和對衝過程的複雜問題，進而把握各種前沿性模型及其數值實施方法。以隨機波動率模型、針對FX衍生品的校準技術為基本線索，《外匯期權定價》必定會成為希望掌握外匯衍生品交易知識的實際操作者和研究生們極具價值的教科書和參考讀物。
——郭宇權（Yue Kuen Kowk），中國香港科技大學數學系教授
本書無疑是一部值得借鑑的外匯建模專著，考慮了實際操作者必須把握的所有內容，從含混不清的市場規則到複雜的短期奇異外匯模型等，更兼有關於長期外匯交易建模的絕妙範例。因此，它理當屬於在讀研究生和熟練數理分析師的必備讀物。
——梅薩奧德·奇布艾恩（Messaoud Chibane），新生銀行數量研究所國際負責人
若想瞭解呈現德爾塔中性的市場同價和異價對敲工具，《外匯期權定價》正是服務於這一目的的專著。本書是外匯期權文獻中最新的通俗著作，其最有價值的內容在於有關市場常規、外匯波動率和微笑截面的論述，而關於長期外匯衍生品的最後章節則填補了現有文獻的空白。
——尤維·威斯圖普（Uwe Wystup），數理金融公司總裁
本書屬於每一位外匯數理分析師的必讀之物，而它對於局部隨機波動率模型的論述則是現有文獻亟需充實之處。它詳細論述了應該如何將各種模型運用於當前的交易活動，在實用性和數理嚴密性之間取得了完美的平衡。如果僅只打算購買一本關於外匯期權的書籍，我向您推薦這一本書。
——亞歷克斯·朗瑙博士（Dr.Alex Langnau），安聯投資管理公司數量分析全球負責人、慕尼黑魯德威格—麥克希米蘭大學訪問學者
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